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过滤器

过滤器，即Filter，定义了一系列交易规则。 共有三类，分别是针对交易对的过滤器 symbol filters，针对整个交易所的过滤器 exchange filters 和针对资产的过滤器 asset filters。

交易对过滤器​

PRICE_FILTER 价格过滤器​

价格过滤器用于检测order订单中price参数的合法性

  • minPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最小值; minPrice == 0 的时候则失效。
  • maxPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最大值; maxPrice == 0 的时候则失效。
  • tickSize 定义了 price/stopPrice 的步进间隔; tickSize == 0 的时候则失效。

以上每一项均可为0，为0时代表这一项不再做限制。

订单需满足以下条件，方可通过该过滤器校验：

  • price >= minPrice
  • price <= maxPrice
  • price % tickSize == 0

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "PRICE_FILTER",
    "minPrice": "0.00000100",
    "maxPrice": "100000.00000000",
    "tickSize": "0.00000100"
}

PERCENT_PRICE 价格振幅过滤器​

PERCENT_PRICE 过滤器会根据前序交易的平均成交价来定义订单价格的有效范围。

  • 当该交易对存在非空的 参考价格 时，过滤器校验将使用该参考价格。
  • 当该交易对不存在非空的参考价格时，过滤器校验将使用 avgPriceMins 分钟前的成交量加权平均价。
    • 如果 avgPriceMins 为 0，那么过滤器校验将使用最新成交价。

订单需满足以下条件，方可通过该过滤器校验：

  • price <= average of previous trade prices * multiplierUp
  • price >= average of previous trade prices * multiplierDown

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "PERCENT_PRICE",
    "multiplierUp": "1.3000",
    "multiplierDown": "0.7000",
    "avgPriceMins": 5
}

PERCENT_PRICE_BY_SIDE​

PERCENT_PRICE_BY_SIDE 过滤器会根据前序交易的平均成交价来定义订单价格的有效范围。

  • 当该交易对存在非空的 参考价格 时，过滤器校验将使用该参考价格。
  • 当该交易对不存在非空的参考价格时，过滤器校验将使用 avgPriceMins 分钟前的成交量加权平均价。
    • avgPriceMins 为 0，那么过滤器校验将使用最新成交价。

买方订单需满足以下条件，方可通过该过滤器校验：

  • price <= average of previous trade prices * bidMultiplierUp
  • price >= average of previous trade prices * bidMultiplierDown

卖方订单需满足以下条件，方可通过该过滤器校验：

  • price <= average of previous trade prices * askMultiplierUp
  • price >= average of previous trade prices * askMultiplierDown

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "PERCENT_PRICE_BY_SIDE",
    "bidMultiplierUp": "1.2",
    "bidMultiplierDown": "0.2",
    "askMultiplierUp": "5",
    "askMultiplierDown": "0.8",
    "avgPriceMins": 1
}

LOT_SIZE 订单尺寸​

"lots" 是拍卖术语，这个过滤器对订单中的 quantity 也就是数量参数进行合法性检查。包含三个部分：

  • minQty 表示 quantity/icebergQty 允许的最小值.
  • maxQty 表示 quantity/icebergQty 允许的最大值
  • stepSize 表示 quantity/icebergQty 允许的步进值。

订单需满足以下条件，方可通过该过滤器校验：

  • quantity >= minQty
  • quantity <= maxQty
  • quantity % stepSize == 0

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "LOT_SIZE",
    "minQty": "0.00100000",
    "maxQty": "100000.00000000",
    "stepSize": "0.00100000"
}

MIN_NOTIONAL 最小金额​

MIN_NOTIONAL 过滤器定义了交易对订单所允许的最小名义价值(成交额)。

  • 订单的名义价值是 价格 * 数量 。
  • applyToMarket 确定 MIN_NOTIONAL 过滤器是否也将应用于 MARKET 订单。
    • 由于 MARKET 订单没有价格，因此会使用前序交易的平均成交价。
      • 当该交易对存在非空的 参考价格 时，过滤器校验将使用该参考价格来作为价格。
      • 当该交易对不存在非空的参考价格时，过滤器校验将使用 avgPriceMins 分钟前的成交量加权平均价来作为价格。
        • 如果 avgPriceMins 为 0，那么过滤器校验将使用最新成交价来作为价格。

订单需满足以下条件，方可通过该过滤器校验：

  • price * quantity >= minNotional

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "MIN_NOTIONAL",
    "minNotional": "0.00100000",
    "applyToMarket": true,
    "avgPriceMins": 5
}

NOTIONAL 名义价值​

名义价值过滤器(NOTIONAL)定义了订单在一个交易对上可以下单的名义价值区间。

  • applyMinToMarket 定义了 minNotional 是否适用于市价单(MARKET)。
  • applyMaxToMarket 定义了 maxNotional 是否适用于市价单(MARKET)。
    • 由于 MARKET 订单没有价格，因此会使用前序交易的平均成交价。
      • 当该交易对存在非空的 参考价格 时，过滤器校验将使用该参考价格来作为价格。
      • 当该交易对不存在非空的参考价格时，过滤器校验将使用 avgPriceMins 分钟前的成交量加权平均价来作为价格。
        • 如果 avgPriceMins 为 0，那么过滤器校验将使用最新成交价来作为价格。

订单需满足以下条件，方可通过该过滤器校验：

  • price * quantity <= maxNotional
  • price * quantity >= minNotional

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "NOTIONAL",
    "minNotional": "10.00000000",
    "applyMinToMarket": false,
    "maxNotional": "10000.00000000",
    "applyMaxToMarket": false,
    "avgPriceMins": 5
}

ICEBERG_PARTS 冰山订单拆分数​

ICEBERG_PARTS 代表冰山订单最多可以拆分成多少个小订单。 计算方法为 向上取整(qty / icebergQty).

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "ICEBERG_PARTS",
    "limit": 10
}

MARKET_LOT_SIZE 市价订单尺寸​

MARKET_LOT_SIZE过滤器为交易对上的MARKET订单定义了数量(即拍卖中的"手数")规则。 共有3部分：

  • minQty定义了允许的最小quantity。
  • maxQty定义了允许的最大数量。
  • stepSize定义了可以增加/减少数量的间隔。

为了通过 market lot size，quantity 必须满足以下条件：

  • quantity >= minQty
  • quantity <= maxQty
  • quantity % stepSize == 0

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "MARKET_LOT_SIZE",
    "minQty": "0.00100000",
    "maxQty": "100000.00000000",
    "stepSize": "0.00100000"
}

MAX_NUM_ORDERS 最多订单数​

定义了某个交易对最多允许的挂单数量（不包括已关闭的订单） 普通订单与条件订单均计算在内

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "MAX_NUM_ORDERS",
    "maxNumOrders": 25
}

MAX_NUM_ALGO_ORDERS 最多条件单数​

MAX_NUM_ALGO_ORDERS过滤器定义允许账户在交易对上开设的"algo"订单的最大数量。 "Algo"订单是STOP_LOSS，STOP_LOSS_LIMIT，TAKE_PROFIT和TAKE_PROFIT_LIMIT止盈止损单。

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "MAX_NUM_ALGO_ORDERS",
    "maxNumAlgoOrders": 5
}

MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS 最多冰山单数​

MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS过滤器定义了允许在交易对上开设账户的ICEBERG订单的最大数量。 ICEBERG订单是icebergQty大于0的任何订单。

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS",
    "maxNumIcebergOrders": 5
}

MAX_POSITION 过滤器​

这个过滤器定义账户允许的基于base asset的最大仓位。一个用户的仓位可以定义为如下资产的总和:

  1. base asset的可用余额
  2. base asset的锁定余额
  3. 所有处于open的买单的数量总和

如果用户的仓位大于最大的允许仓位，买单会被拒绝。

如果一个订单的数量(quantity) 可能导致持有仓位溢出, 会触发过滤器 MAX_POSITION.

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "MAX_POSITION",
    "maxPosition": "10.00000000"
}

TRAILING_DELTA 过滤器​

此过滤器定义了参数trailingDelta的最大和最小值.

下追踪止损订单, 需要满足条件:

对于 STOP_LOSS BUY, STOP_LOSS_LIMIT_BUY, TAKE_PROFIT SELL 和 TAKE_PROFIT_LIMIT SELL 订单:

  • trailingDelta >= minTrailingAboveDelta
  • trailingDelta <= maxTrailingAboveDelta

对于 STOP_LOSS SELL, STOP_LOSS_LIMIT SELL, TAKE_PROFIT BUY, 和 TAKE_PROFIT_LIMIT BUY 订单:

  • trailingDelta >= minTrailingBelowDelta
  • trailingDelta <= maxTrailingBelowDelta

/exchangeInfo format:

{
    "filterType": "TRAILING_DELTA",
    "minTrailingAboveDelta": 10,
    "maxTrailingAboveDelta": 2000,
    "minTrailingBelowDelta": 10,
    "maxTrailingBelowDelta": 2000
}

MAX_NUM_ORDER_AMENDS 过滤器​

此过滤器定义了指定交易对的订单修改次数上限。

如果单笔订单的修改次数过多，您将会收到 -2038 错误代码。

/exchangeInfo format:

{
    "filterType": "MAX_NUM_ORDER_AMENDS",
    "maxNumOrderAmends": 10
}

MAX_NUM_ORDER_LISTS​

此过滤器定义了账户在交易对上可持有的最大未平仓订单列表数量。请注意，OTOCO 交易计为一个订单列表。

/exchangeInfo format:

{
    "filterType": "MAX_NUM_ORDER_LISTS",
    "maxNumOrderLists": 20
}

交易所级别过滤器​

EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS 最多订单数​

EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS过滤器定义了允许在交易对上开设账户的最大订单数。 请注意，此过滤器同时计算"algo"订单和常规订单。

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS",
    "maxNumOrders": 1000
}

EXCHANGE_MAX_NUM_ALGO_ORDERS 最多条件单数​

EXCHANGE_MAX_NUM_ALGO_ORDERS 过滤器定义了允许在交易上开设账户的"algo"订单的最大数量。 "Algo"订单是STOP_LOSS，STOP_LOSS_LIMIT，TAKE_PROFIT和TAKE_PROFIT_LIMIT订单。

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ALGO_ORDERS",
    "maxNumAlgoOrders": 200
}

EXCHANGE_MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS 冰山订单的最大订单数​

此过滤器定义了允许账号持有的最大冰山订单数量.

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
    "filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS",
    "maxNumIcebergOrders": 10000
}

EXCHANGE_MAX_NUM_ORDER_LISTS​

此过滤器定义了允许账号持有的最大未平仓订单列表数量。请注意，OTOCO 交易计为一个订单列表。

/exchangeInfo format:

{
    "filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ORDER_LISTS",
    "maxNumOrderLists": 20
}

资产过滤器​

MAX_ASSET​

MAX_ASSET 过滤器定义了一个账户在单笔订单中可交易的资产最大数量。

  • 当资产是交易对的基础资产时，该限制适用于订单的数量。
  • 当资产是交易对的报价资产时，该限制适用于订单的名义价值。
  • 例如，针对 USDC 的 MAX_ASSET 过滤器适用于所有以 USDC 作为基础资产或报价资产的交易对，例如：
    • USDCBNB
    • BNBUSDC

/myFilters format:

{
    "filterType": "MAX_ASSET",
    "asset": "USDC",
    "limit": "42.00000000"
}