WebSocket 行情接口

基本信息

本篇所列出的所有wss接口的baseurl为: wss://stream.binance.com:9443 或者 wss://stream.binance.com:443
所有stream均可以直接访问，或者作为组合streams的一部分。
直接访问时URL格式为 /ws/<streamName>
组合streams的URL格式为 /stream?streams=<streamName1>/<streamName2>/<streamName3>
订阅组合streams时，事件payload会以这样的格式封装 {"stream":"<streamName>","data":<rawPayload>}
stream名称中所有交易对均为小写
每个到stream.binance.com的链接有效期不超过24小时，请妥善处理断线重连。
当服务器即将关闭时，系统将发送 serverShutdown 事件，并导致连接断开。请尽快建立新连接，以防止中断。
WebSocket 服务器每20秒发送 PING 消息。
- 如果 WebSocket 服务器没有在一分钟之内收到PONG 消息应答，连接会被断开。
- 当客户收到PING消息，必须尽快回复PONG消息，同时payload需要和PING消息一致。
- 服务器允许未经请求的PONG消息，但这不会保证连接不断开。对于这些PONG 消息，建议payload为空。
wss://data-stream.binance.vision 可以用来订阅仅有市场信息的数据流。账户信息无法从此URL获得。
所有时间和时间戳相关字段均以毫秒为默认单位。要以微秒为单位接收信息，请在 URL 中添加参数 timeUnit=MICROSECOND 或 timeUnit=microsecond。
- 例如： /stream?streams=btcusdt@trade&timeUnit=MICROSECOND
如果您的请求包含非 ASCII 字符的交易对名称，那么数据流事件中可能包含以 UTF-8 编码的非 ASCII 字符。
全市场所有 Symbol 的精简 Ticker 和全市场滚动窗口统计事件可能包含以 UTF-8 编码的非 ASCII 字符。

WebSocket 连接限制

WebSocket服务器每秒最多接受5个消息。消息包括:
- PING帧
- PONG帧
- JSON格式的消息, 比如订阅, 断开订阅.
如果用户发送的消息超过限制，连接会被断开连接。反复被断开连接的IP有可能被服务器屏蔽。
单个连接最多可以订阅1024个Streams。
每IP地址、每5分钟最多可以发送300次连接请求。

服务器关闭

当服务器即将关闭时，会发送 serverShutdown 事件。

raw("原始")信息流：

{
  "e": "serverShutdown", // 事件类型
  "E": 1770123456789     // 事件时间
}

combined("组合")信息流：

{
  "stream": "!serverShutdown",
  "data": {
    "e": "serverShutdown", // 事件类型
    "E": 1770123456789     // 事件时间
  }
}

请尽快建立新连接，以防中断。

实时订阅/取消数据流

以下数据可以通过 WebSocket 发送以实现订阅或取消订阅数据流。示例如下.
请求中的id被用作唯一标识来区分来回传递的消息。以下格式被接受:
- 64位有符号整数
- 字母数字字符串；最大长度36
- null
如果相应内容中的result 为 null，表示请求发送成功。

订阅一个信息流

请求

{
    "method": "SUBSCRIBE",
    "params": ["btcusdt@aggTrade", "btcusdt@depth"],
    "id": 1
}

响应
```
{
    "result": null,
    "id": 1
}
```

取消订阅一个信息流

请求

{
    "method": "UNSUBSCRIBE",
    "params": ["btcusdt@depth"],
    "id": 312
}

响应
```
{
    "result": null,
    "id": 312
}
```

已订阅信息流

请求

{
    "method": "LIST_SUBSCRIPTIONS",
    "id": 3
}

响应

{
    "result": ["btcusdt@aggTrade"],
    "id": 3
}

设定属性

当前，唯一可以设置的属性是设置是否启用combined("组合")信息流。当使用/ws/("原始信息流")进行连接时，combined属性设置为false，而使用 /stream/进行连接时则将属性设置为true。

请求

{
    "method": "SET_PROPERTY",
    "params": ["combined", true],
    "id": 5
}

响应
```
{
    "result": null,
    "id": 5
}
```

检索属性

请求

{
    "method": "GET_PROPERTY",
    "params": ["combined"],
    "id": 2
}

响应

{
    "result": true, // Indicates that combined is set to true.
    "id": 2
}

错误信息

错误信息	描述
{"code": 0, "msg": "Unknown property","id": %s}	`SET_PROPERTY` 或 `GET_PROPERTY`中应用的参数无效
{"code": 1, "msg": "Invalid value type: expected Boolean"}	仅接受`true`或`false`
{"code": 2, "msg": "Invalid request: property name must be a string"}	提供的属性名无效
{"code": 2, "msg": "Invalid request: request ID must be an unsigned integer"}	参数`id`未提供或`id`值是无效类型
{"code": 2, "msg": "Invalid request: unknown variant %s, expected one of `SUBSCRIBE`, `UNSUBSCRIBE`, `LIST_SUBSCRIPTIONS`, `SET_PROPERTY`, `GET_PROPERTY` at line 1 column 28"}	错字提醒，或提供的值不是预期类型
{"code": 2, "msg": "Invalid request: too many parameters"}	数据中提供了不必要参数
{"code": 2, "msg": "Invalid request: property name must be a string"}	未提供属性名
{"code": 2, "msg": "Invalid request: missing field `method` at line 1 column 73"}	数据未提供`method`
{"code":3,"msg":"Invalid JSON: expected value at line %s column %s"}	JSON 语法有误.

Stream 详细定义

参考价格数据流

Stream 名称: <symbol>@referencePrice

更新速度: 1000ms（1s）

Payload:

{
  "e": "referencePrice",  // 事件类型
  "s": "BAZUSD",          // 交易对
  "r": "1.00",            // 参考价格（如果无参考价格则为 null）
  "t": 1770313263917      // 参考价格生效时的撮合引擎时间
}

归集交易

归集交易与逐笔交易的区别在于，同一个taker在同一价格与多个maker成交时，会被归集为一笔成交。

Stream 名称: <symbol>@aggTrade

更新速度: 实时

Payload:

{
    "e": "aggTrade",        // 事件类型
    "E": 1672515782136,     // 事件时间
    "s": "BNBBTC",          // 交易对
    "a": 12345,             // 归集交易ID
    "p": "0.001",           // 成交价格
    "q": "100",             // 成交数量
    "f": 100,               // 被归集的首个交易ID
    "l": 105,               // 被归集的末次交易ID
    "T": 1672515782136,     // 成交时间
    "m": true,              // 买方是否是做市方。如true，则此次成交是一个主动卖出单，否则是一个主动买入单。
    "M": true               // 请忽略该字段
}

逐笔交易

逐笔交易推送每一笔成交的信息。成交，或者说交易的定义是仅有一个吃单者与一个挂单者相互交易。

Stream 名称: <symbol>@trade

更新速度: 实时

Payload:

{
    "e": "trade",           // 事件类型
    "E": 1672515782136,     // 事件时间
    "s": "BNBBTC",          // 交易对
    "t": 12345,             // 交易ID
    "p": "0.001",           // 成交价格
    "q": "100",             // 成交数量
    "T": 1672515782136,     // 成交时间
    "m": true,              // 买方是否是做市方。如true，则此次成交是一个主动卖出单，否则是一个主动买入单。
    "M": true               // 请忽略该字段
}

大宗交易

Stream 名称: <symbol>@blockTrade

更新速度: 实时

Payload:

{
  "e": "blockTrade",  // 事件类型
  "E": 1772506983582, // 事件时间
  "s": "BNBBTC",      // 交易对
  "t": 582,           // 大宗交易ID
  "p": "0.052",       // 成交价格
  "q": "5838",        // 成交数量
  "T": 1772506983321, // 成交时间
  "m": true           // 买方是否是做市方。
}

UTC K线

K线stream逐秒推送所请求的K线种类(最新一根K线)的更新。此更新是基于 UTC+0 时区的。

订阅Kline需要提供间隔参数，最短为分钟线，最长为月线。支持以下间隔:

m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月

Stream 名称: <symbol>@kline_<interval>

更新速度: 1s 1000ms，其它间隔 2000ms

Payload:

{
    "e": "kline",               // 事件类型
    "E": 1672515782136,         // 事件时间
    "s": "BNBBTC",              // 交易对
    "k": {
        "t": 1672515780000,     // 该K线的起始时间
        "T": 1672515839999,     // 该K线的结束时间
        "s": "BNBBTC",          // 交易对
        "i": "1m",              // K线间隔
        "f": 100,               // 该K线期间第一笔成交ID
        "L": 200,               // 该K线期间末一笔成交ID
        "o": "0.0010",          // 该K线期间第一笔成交价
        "c": "0.0020",          // 该K线期间末一笔成交价
        "h": "0.0025",          // 该K线期间最高成交价
        "l": "0.0015",          // 该K线期间最低成交价
        "v": "1000",            // 该K线期间成交量
        "n": 100,               // 该K线期间成交数量
        "x": false,             // 该K线是否完结（是否已经开始下一根K线）
        "q": "1.0000",          // 该K线期间成交额
        "V": "500",             // 主动买入的成交量
        "Q": "0.500",           // 主动买入的成交额
        "B": "123456"           // 忽略此参数
    }
}

带有时区偏移量的K线

K线stream逐秒推送所请求的K线种类(最新一根K线)的更新。此更新是基于 UTC+8 时区的。

订阅Kline需要提供的间隔参数:

参考 Kline所支持的间隔参数

UTC+8 时区偏移量：

K线间隔的开始和结束时间会基于 UTC+8 时区。例如， 1d K线将在 UTC+8 当天开始，并在 UTC+8 当日完结时随之结束。
请注意，Payload中的 E（event time），t（start time）和 T（close time）是 Unix 时间戳，它们始终以 UTC 格式解释。

Stream 名称: <symbol>@kline_<interval>@+08:00

更新速度: 1s 1000ms，其它间隔 2000ms

Payload:

{
    "e": "kline",               // 事件类型
    "E": 1672515782136,         // 事件时间
    "s": "BNBBTC",              // 交易对
    "k": {
        "t": 1672515780000,     // 该K线的起始时间
        "T": 1672515839999,     // 该K线的结束时间
        "s": "BNBBTC",          // 交易对
        "i": "1m",              // K线间隔
        "f": 100,               // 该K线期间第一笔成交ID
        "L": 200,               // 该K线期间末一笔成交ID
        "o": "0.0010",          // 该K线期间第一笔成交价
        "c": "0.0020",          // 该K线期间末一笔成交价
        "h": "0.0025",          // 该K线期间最高成交价
        "l": "0.0015",          // 该K线期间最低成交价
        "v": "1000",            // 该K线期间成交量
        "n": 100,               // 该K线期间成交数量
        "x": false,             // 该K线是否完结（是否已经开始下一根K线）
        "q": "1.0000",          // 该K线期间成交额
        "V": "500",             // 主动买入的成交量
        "Q": "0.500",           // 主动买入的成交额
        "B": "123456"           // 忽略此参数
    }
}

按Symbol的精简Ticker

按Symbol逐秒刷新的24小时精简ticker信息

Stream 名称: <symbol>@miniTicker

更新速度: 1000ms

Payload:

{
    "e": "24hrMiniTicker",     // 事件类型
    "E": 1672515782136,        // 事件时间
    "s": "BNBBTC",             // 交易对
    "c": "0.0025",             // 最新成交价格
    "o": "0.0010",             // 24小时前开始第一笔成交价格
    "h": "0.0025",             // 24小时内最高成交价
    "l": "0.0010",             // 24小时内最低成交价
    "v": "10000",              // 成交量
    "q": "18"                  // 成交额
}

全市场所有Symbol的精简Ticker

同上，只是推送所有交易对

Stream名称: !miniTicker@arr

更新速度: 1000ms

Payload:

[
    {
        // 数组每一个元素对应一个交易对，内容与 \<symbol\>@miniTicker相同
    }
]

按Symbol的完整Ticker

按Symbol逐秒刷新的24小时完整ticker信息

Stream 名称: <symbol>@ticker

更新速度: 1000ms

Payload:

{
    "e": "24hrTicker",      // 事件类型
    "E": 1672515782136,     // 事件时间
    "s": "BNBBTC",          // 交易对
    "p": "0.0015",          // 24小时价格变化
    "P": "250.00",          // 24小时价格变化（百分比）
    "w": "0.0018",          // 平均价格
    "x": "0.0009",          // 整整24小时之前，向前数的最后一次成交价格
    "c": "0.0025",          // 最新成交价格
    "Q": "10",              // 最新成交交易的成交量
    "b": "0.0024",          // 目前最高买单价
    "B": "10",              // 目前最高买单价的挂单量
    "a": "0.0026",          // 目前最低卖单价
    "A": "100",             // 目前最低卖单价的挂单量
    "o": "0.0010",          // 整整24小时前，向后数的第一次成交价格
    "h": "0.0025",          // 24小时内最高成交价
    "l": "0.0010",          // 24小时内最低成交价
    "v": "10000",           // 24小时内成交量
    "q": "18",              // 24小时内成交额
    "O": 0,                 // 统计开始时间
    "C": 1675216573749,     // 统计结束时间
    "F": 0,                 // 24小时内第一笔成交交易ID
    "L": 18150,             // 24小时内最后一笔成交交易ID
    "n": 18151              // 24小时内成交数
}

按Symbol的最优挂单信息

实时推送指定交易对最优挂单信息多个 <symbol>@bookTicker 可以订阅在一个WebSocket连接上

Stream 名称: <symbol>@bookTicker

更新速度: 实时

Payload:

{
    "u": 400900217,         // order book updateId
    "s": "BNBUSDT",         // 交易对
    "b": "25.35190000",     // 买单最优挂单价格
    "B": "31.21000000",     // 买单最优挂单数量
    "a": "25.36520000",     // 卖单最优挂单价格
    "A": "40.66000000"      // 卖单最优挂单数量
}

平均价格

平均价格流推送在固定时间间隔内的平均价格变动。

Stream 名称: <symbol>@avgPrice

更新速度: 1000ms

Payload:

{
    "e": "avgPrice",           // 事件类型
    "E": 1693907033000,        // 事件时间
    "s": "BTCUSDT",            // 交易对
    "i": "5m",                 // 平均价格间隔
    "w": "25776.86000000",     // 平均价格
    "T": 1693907032213         // 结束时间
}

有限档深度信息

每秒推送有限档深度信息。levels 表示几档买卖单信息, 可选 5/10/20档

Stream 名称: <symbol>@depth<levels> 或者 <symbol>@depth<levels>@100ms

更新速度: 1000ms 或者 100ms

Payload:

{
    "lastUpdateId": 160,     // 末次更新ID
    "bids": [                // 买单
        [
            "0.0024",        // 价
            "10",            // 量
            []               // 忽略
        ]
    ],
    "asks": [                // 卖单
        [
            "0.0026",        // 价
            "100",           // 量
            []               // 忽略
        ]
    ]
}

增量深度信息stream

每秒推送orderbook的变化部分（如果有）

Stream 名称: <symbol>@depth 或者 <symbol>@depth@100ms

更新速度: 1000ms 或者 100ms

Payload:

{
    "e": "depthUpdate",     // 事件类型
    "E": 1672515782136,     // 事件时间
    "s": "BNBBTC",          // 交易对
    "U": 157,               // 从上次推送至今新增的第一个 update Id
    "u": 160,               // 从上次推送至今新增的最后一个 update Id
    "b": [                  // 变动的买单深度
        [
            "0.0024",       // 价
            "10",           // 量
            []              // Ignore
        ]
    ],
    "a": [                  // 变动的卖单深度
        [
            "0.0026",       // 价
            "100",          // 量
            []              // Ignore
        ]
    ]
}

按Symbol的滚动窗口统计

单个symbol的滚动窗口统计, 支持多个时间窗口。

Stream 名称: <symbol>@ticker_<window_size>

Window Sizes: 1h, 4h, 1d

更新速度: 1000ms

注意:

该数据流和 <symbol>@ticker 不一样。
O (open time) 会在每分钟整点开始, 而 C (closing time)是当前更新时间。
实际统计的时间范围会比<window_size>多不超过59999ms。

Payload:

{
    "e": "1hTicker",        // 事件类型
    "E": 1672515782136,     // 事件时间
    "s": "BNBBTC",          // 交易对
    "p": "0.0015",          // 价格变化
    "P": "250.00",          // 价格变化（百分比）
    "o": "0.0010",          // 第一次成交价格
    "h": "0.0025",          // 最高成交价
    "l": "0.0010",          // 最低成交价
    "c": "0.0025",          // 最新成交价
    "w": "0.0018",          // 平均价格
    "v": "10000",           // 总成交量
    "q": "18",              // 总成交额
    "O": 0,                 // 统计开始时间
    "C": 86400000,          // 统计结束时间
    "F": 0,                 // 第一笔成交交易ID
    "L": 18150,             // 最后一笔成交交易ID
    "n": 18151              // 总成交数
}

全市场滚动窗口统计

全市场symbols的滚动窗口ticker统计，计算于多个窗口。

注意：有变动的ticker才会推送。

Stream 名称: !ticker_<window-size>@arr

Window Size: 1h, 4h, 1d

更新速度: 1000ms

Payload:

[
    {
        // 同 <symbol>@ticker_<window-size> payload,
        // 间隔内更新的每个symbol。
    }
]

如何正确在本地维护一个order book副本

打开与 wss://stream.binance.com:9443/ws/bnbbtc@depth 的 WebSocket 连接。
开始缓存收到的event。请记录您收到的第一个event的 U值。
访问 https://api.binance.com/api/v3/depth?symbol=BNBBTC&limit=5000 获取深度快照。
如果快照中的 lastUpdateId 小于等于步骤 2 中的 U 值，请返回步骤 3。
在收到的event中，丢弃快照中 u <= lastUpdateId 的所有event。现在第一个event的 lastUpdateId 应该在 [U;u] 范围以内。
将本地order book设置为快照。它的更新ID 为 lastUpdateId。
更新所有缓存的event，以及后续的所有event。

要将一个event应用于您的本地order book，请遵循以下更新过程：

判断是否需要处理event：
- 如果event的最后一次更新ID（u）小于本地order book的更新ID，忽略该event。
- 如果event的首次更新ID（U）大于本地order book的更新ID加1，说明你错过了一些events。
  请丢弃您的本地order book并从头开始重新同步。
- 通常，下一event的U等于上一event的u + 1。
对买价（b）和卖价（a）中的每个价位，设置order book中的新数量：
- 如果该价位在order book中不存在，则插入该价位及其数量。
- 如果数量为零，则从order book中删除此价位。
将order book的更新ID设置为已处理event的最后一次更新ID（u）。

[!NOTE] 由于从 API 检索的深度快照对价位的数量有限制（每侧最多 5000 个），因此除非它们发生变化，否则您将无法了解初始快照之外的价位数量。
因此，在使用这些级别的信息时要小心，因为它们可能无法反映订单簿的完整视图。
但是，对于大多数场景，可以每侧看到 5000 个价位就足以了解市场并进行有效交易。

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